Cehegín es un pueblo que siempre ha tenido mucha afición a la música, y en especial a su banda. Según los datos que se tienen, en el año 1.877 habían en esta localidad dos bandas: una de San Blas y otra de las Maravillas.
Con el paso de los años estas dos bandas se fusionaron surgiendo la Banda Municipal, creándose el 24 de marzo del mismo año la plaza de Director con sueldo de 1.000 pesetas al año y para el resto de la banda se estableció una gratificación que oscilaba entre 800 y 1.000 pesetas anuales.
El día 23 de junio tomó posesión el primer director, D. Mariano Marín García, sucediéndole en el cargo directores como D. Joaquín Nogueras, D. Manuel Ferrer, D. Francisco Valero Noguerol natural de Cehegín y miembro de la Banda de Música de S.M. Alfonso XIII, D. Arturo Canalejas. compositor de la música del Himno de la Virgen de las Maravillas, D. Joaquín Mínguez Marco, D. Pedro Gil Lerin, D. Antonio Martínez Nevado, y otros...
En el periodo de tiempo de su creación la banda ha cosechado varios premios. Es de destacar el conseguido en el Certamen Nacional celebrado en Alicante donde obtuvo el segundo premio y el galardón de LAUREADA, bajo la batuta del Maestro Nogueras.
La banda dejó de ser municipal en los años 60, surgiendo entonces con la afición de sus componentes la Agrupación Musical de Cehegín, siguiendo adelante con la difícil tarea de llevar a cabo dicha empresa, con la colaboración del Patronato Musical Santa Cecilia hasta su desaparición en los años 70. Gracias a ese grupo de músicos que decidieron seguir trabajando con innumerables dificultades, sin director, haciéndose cargo de la Agrupación, D. Lucas García Guirao, eminente clarinetista, el cual con su trabajo y esfuerzo dirigía a la banda y daba clases a los educandos.
En el año 1.983 fue contratado por el Ayuntamiento D. José Vélez García, como director, y en el poco tiempo que estuvo al frente de la banda le dio un impulso muy importante, incorporando unos pocos músicos más. Tras su marcha volvió a decaer la Agrupación.
En agosto de 1.992 renació la ilusión de formar una gran banda. La misma se formó con los componentes de la Agrupación Musical, recién extinguida, pasó a denominarse Sociedad Musical de Cehegín la cual contrata a su propio director, en la persona de D. Juan Antonio Ruiz Ruiz y establece su propia escuela de música. En esta nueva etapa, la banda ha ido mejorando su calidad, tanto en el aspecto musical como en el número de componentes. Así en el año 1.995 contrata como director a D. Alonso Moreno García, dando el impulso que necesitaba esta Sociedad, incorporando en su primer año a unos veinte educandos, formándose, por consiguiente, una banda de 40 componentes. En enero de 2010 le sucede en la dirección D. José Antonio Hernández Arce.
Actualmente, desde mayo de 2012, dirige la banda D. Rafael González García, jovencísimo trompetista, el cual ha hecho que esta agrupación eleve su máximo nivel musical desde su existencia y que se hallan conseguido los máximos galardones y premios a esta sociedad musical, formada por 65 miembros, con una media de edad de 25 años, procedentes de nuestra propia escuela de música, compuesta por 75 educandos.
Desde el mes de agosto del año 1.992 en que esta Sociedad comenzara su andadura, la banda ha llevado a cabo numerosos conciertos en esta ciudad: Casa de la Cultura, Plaza del Mesoncico, Iglesia de Santa Maria Magdalena, Iglesia de San Esteban y Parque Juan Carlos I. Ha participado junto con las demás bandas de la Federación en los actos de celebración del sexto centenario de la Catedral de Murcia; ha actuado en numerosos festivales: Abarán, Lorquí, Totana, San Pedro del Pinatar, Motatalla, Bullas, Alhama de Murcia, Alcantarilla, Salobreña del Mar (Granada), Jumilla, Calasparra, Baza (Granada), Mula, Cabezo de Torres, Fuente Álamo, Beniaján, Herrera (Sevilla), San Sebastián de los Reyes (Madrid), Pozo Cañada (Albacete), Guadalupe, Cieza, Almagro Y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), etc, independientemente de las innumerables actuaciones y conciertos por toda la geografía murciana y fuera de ella como los realizados en Mataró (Barcelona) en octubre de 2003, actuación en el Auditorio y Centro de Congreso “Víctor Villegas” de Murcia, así como en los actos celebrados por la Federación de Bandas de música, de la que es miembro.
Desde el año 2000 es anfitriona de su propio festival de bandas, realizando este año el XIII, contando con la inestimable colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín.
También actúa conjuntamente con el Coro “Ciudad de Cehegín” en el concierto que tiene lugar en las fiestas patronales de la localidad, así como en otros conciertos realizados por el mismo, entre los que cabe destacar el celebrado con motivo de los actos de celebración del 275 aniversario de la llegada a Cehegín de nuestra Patrona la Virgen de las Maravillas.
Esta Sociedad ha recibido muy buenas críticas y numerosos elogios allá por donde ha realizado sus conciertos, y ello nos llevó a la grabación de un CD de marchas pasionarias en marzo de 2001, apadrinado por D. Abel Moreno Gómez, Teniente Coronel director de la banda del Regimiento Inmemorial del Rey Nº1, del Cuartel General de Ejército.
En Enero de 2013 actuó en un concierto extraordinario celebrado en el auditorio de la Casa de la Cultura de Cehegín, junto con el prestigioso trompetista Rubén Simeó Gijón.
En Septiembre de 2013 coincidiendo con las fiestas patronales de Cehegin, realizó un concierto acompañando al artista Francisco en la plaza de toros de dicha localidad.
El 10 de Noviembre de 2013, obtuvo el primer premio de la tercera sección, del XXIII Certamen Nacional de Bandas de Música Ciudad de Murcia, celebrado en el Teatro Romea de dicha Ciudad.